بسيط الحركة من المتوسط التداول النظام

الانتقال متوسط ​​استراتيجية كروسوفر في هذه الصفحة معرف مثل أن يأخذك من خلال مقارنة بين اثنين من أنظمة كروسوفر المتوسط ​​المتحرك. واحد يستخدم اثنين من المتوسطات البسيطة بسيطة (سماس) والآخر يستخدم ثلاثة سماس. فكرت في استخدام نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج للتجارة إذا كنت تفكر في استخدام الانتقال المزدوج المتحرك المتحرك لكل من الدخول والخروج الصفقات، قد تفكر في اختبار نظام ما الثلاثي أيضا. قارنها جنبا إلى جنب على الأسهم المختلفة أو غيرها من الصكوك التجارية وكذلك فترات زمنية مختلفة أو الأطر الزمنية. اختبر فترات متوسط ​​متحرك مختلفة، ولكن احرص على عدم الاعتماد على النتائج المثلى أو المنحنى المناسب. ولكن بما أن بعض زائري لا يعرفون ما هو هذا، فلنذهب إلى بعض الأساسيات أولا. وات A موفينغ أفيراج كروسوفر الصورة على اليمين مثال على كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. التي من شأنها أن تبدأ إشارة شراء (كروس صعودي). المتوسط ​​المتحرك أسرع (8 سما - الأزرق) يعبر فوق متوسط ​​أبطأ (13 سما - أصفر). لاحظ أن الإشارة غير مؤكدة حتى إغلاق الشريط. وهذا يعني أن الدخول الفعلي (في التداول المباشر) سيكون في مكان ما داخل الشريط التالي. على الأرجح بالقرب من فتح ذلك الشريط. إذا كنت قد فعلت أي باكتستينغ بعد، وهذا النوع من نظام بسيط من المحتمل أن تكون واحدة من أول أن يول اختبار، لأنه يتطلب القليل جدا من مهارات البرمجة. على أي حال، إذا ذهبت إلى هذا المسار، فسوف تجد أن سعر الافتتاح من شريط التالي بعد الصليب، هو حيث باكتستينغ البرمجيات (اعتمادا على الإعداد) سيضع الحرف محاكاة. ما هو معقول، لأنه إذا كنت تتداول في الواقع باستخدام برامج التداول الآلي. وهذا هو تقريب قريب من حيث التجارة الخاصة بك سوف تحدث. مع نظام وقف العكسي نموذجي، هذا المدخل الطويل لن تكون خرجت حتى الأزرق، أسرع ما عبرت أسفل الأصفر، أبطأ ما. هذا المتوسط ​​المتحرك الهابط لا يخرج فقط من التجارة، ولكن يبدأ تجارة قصيرة في الاتجاه المعاكس كذلك. لذلك، مع أنظمة كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك، يكون التاجر دائما في صفقة طويلة أو قصيرة. دعونا نلقي نظرة على مثال لحظيا على مدى يوم واحد. دوال موفينغ أفيراج كروسوفر حسنا استخدم مخطط 5 دقائق من سبي مع متوسطين متحركين بسيطين للمثال الأول: فاست (8 سما - غرين) وبطيء (13 سما - أصفر). لقد اخترت هذا اليوم بالذات، لأنني أردت توضيح ما هو نموذجي جدا لأي إستراتيجية كروس أوفر متوسطة. أول تجارة طويلة بعد 11:00 صباحا يذهب بشكل جيد جدا، وفي الواقع يمسك دخول سحب جيدة. الخروج في حوالي 12:45 مساء مربحة. ولكن، نريد معرف مثلك لمراقبة هو العمل السعر متقطع بين 12:00 حتي 03:00. هذا هو المكان الذي يمكن أنظمة ماكس مزدوجة طحن حقا الأرباح الخاصة بك إلى أسفل. و ما وراء البحار فقط ذهابا وإيابا مما تسبب في ثلاثة خسائر على التوالي، وربما تبخر الأرباح من التجارة الأولى. إذا كان شخص يتداول هذه الطريقة في هذا اليوم، لحسن الحظ أنها سوف تشهد واحد أكثر الفوز التجارة اللائق في 2:30. يتم عرض جزء جيد من هذا النظام على التجارة الأولى وآخر التجارة. في حين أن المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال تفشل بشكل كبير خلال العمل السعر متقطع، وأنها تعمل بشكل جيد للغاية خلال العمل السعر تتجه. إذا كنت باكتست هذه أنظمة التوقف والعكس بسيطة، وفحص واحد أن يخرج مع الربح، وسوف تجد على الأرجح أن الفوز هو أقل من 50، ولكن الفائز العادي سيكون أكبر من المتوسط ​​الخاسر. وذلك لأن المتوسط ​​المتحرك لأنظمة كروس هي أساسا أنظمة التداول الاتجاهية. و، أنظمة التداول الاتجاه دائما تقريبا هذه الخاصية من نسبة صغيرة من الفائزين و ave. win جيدة إلى نسبة ave. loss. في المخططات أدناه L لونغ، S شورت و إكس إكسيت. حركة ثلاثية التحرك متوسط ​​كروسوفر حتى الآن تركزت المناقشات حول نظام وقف العكسي نوع، حيث إشارة للخروج، وتنتج أيضا تجارة في الاتجاه المعاكس. ولكن إذا قدمنا ​​متوسطا متحركا ثالثا إلى النظام، فقد تكون هناك فترة من الحياد. وبعبارة أخرى، لا تجري التجارة - كنت نقدا. على سبيل المثال، كانوا في طريقهم لاستخدام مخطط 3 دقائق وثلاثة متوسطات متحركة بسيطة: 4 سما، 10 سما و 50 سما. القواعد بسيطة جدا. إذا كان الخط البطيء (50 سما) في ارتفاع، والخط السريع (4 سما) يعبر فوق خط الوسط (10 سما)، وهناك إشارة شراء. تأتي إشارة الخروج عندما يعبر الخط السريع تحت الخط الأوسط. والقواعد هي العكس بالنسبة للمداخل القصيرة. من السهل أن نرى، أن هذا النظام هو مماثل لأخذ الصفقات قبالة الاتجاه من إطار زمني أعلى. بديل عن هذا النظام، هو أن تأخذ فقط إدخالات طويلة، عندما يكون كل من المتوسطات السريعة والمتوسطة المتوسطة فوق سما بطيئة. كن على علم أنه عندما تعاملك مع ثلاث درجات من الحرية (3 متغيرات)، بدلا من اثنين كما هو الحال في المثال أعلاه، كنت جعل النظام أكثر تعقيدا، وبالتالي خلق العديد من المجموعات الممكنة أكثر لاختبار. بطبيعة الحال، باكتستينغ البرمجيات يجعل هذا المفاجئة، ولكن تذكر أن إضافة الفلاتر والتعقيد لا يجعل دائما نظام أفضل. في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون نظام أبسط أكثر قوة تحت الاختبار. مثال على ذلك أدناه. إذا كنت مهتما بالمتوسطات المتحركة، فقد تحتاج أيضا إلى الاطلاع على صفحتي حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة كموقف متحرك. متوسط ​​معدل الارتداد المتحرك متوسط ​​معدل الارتداد. هيروشي واتانابي جيتي إيماجيس يستخدم المتوسط ​​المتحرك لنظام التداول المرتدي إطارا زمنيا قصيرا الأجل ومتوسط ​​متحرك أسي واحد ويتقلب السعر بعيدا عن الاتجاه المتحرك، ثم ينعكس ثم يرتعد. تتحرك المتوسطات المتحركة على نحو سلس السعر، بحيث تتم إزالة التقلبات على المدى القصير، ويظهر الاتجاه العام. عندما يختبر السعر تحركا قويا، سيكون له ميل إلى العودة مرة أخرى إلى المتوسط ​​المتحرك، ولكن بعد ذلك يستمر التحرك الأصلي، وهذا هو الارتداد الذي يستخدمه المتوسط ​​المتحرك نظام ترتد التداول. تستخدم التجارة الافتراضية مخطط شريطي أوهلك من 1 إلى 5 دقائق (فتح، مرتفع، منخفض، وإغلاق)، ومتوسط ​​متحرك أسي يبلغ 34 بار للسعر النموذجي (متوسط ​​هلك). ويمكن تعديل كل من الإطار الزمني للرسم البياني وطول المتوسط ​​المتحرك الأسي لتتناسب مع الأسواق المختلفة. وقت التداول الافتراضي هو عندما يكون السوق الأكثر نشاطا، مثل فتح الأوروبي الذي يحدث في 8:00 صباحا توقيت وسط أوروبا أو الولايات المتحدة المفتوحة التي تحدث في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، أو الساعة 3:30 بيإم توقيت وسط أوروبا . تستخدم الخطوات التعليمية التالية سوق العقود الآجلة لليورو. ولكن بالضبط نفس الخطوات يجب أن تستخدم في أي الأسواق كنت تتاجر مع هذه التجارة. التجارة المستخدمة في البرنامج التعليمي هو تجارة طويلة، وذلك باستخدام عقد واحد، مع هدف من 10 القراد، ووقف الخسارة من 5 القراد. فوريكس سوينغ تجارة استراتيجية 8: (بسيط متحرك متوسط ​​استراتيجية التداول مع 5SMA، 10 سما، ستوشاستيك أمبير مؤشرات مؤشر القوة النسبية يمكن أن يكون متوسط ​​تداول التداول في الفوركس مربحا للغاية، خاصة إذا كان السوق يتجه بشكل جيد، ففي منصة التداول ميتاتريدر (MT4)، هناك 4 أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة البسيطة أو باختصار، سما المتوسطات المتحركة الأسية أو إما السلس المتوسطات المتحركة المتوسطات المتحركة المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك لن نذهب إلى التفاصيل الفنية لكيفية حساب المتوسط ​​المتحرك للصيغة بلاس بلاه لأن هذه ليست نقطة في هذه الصفحة ما تحتاجه على الرسم البياني الخاص بك الفوركس المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) ) القيم 5 أمبير 10 مؤشر ستوكاستيك، settings14،3،3 ومستوى 20 أمبير 80 (20 مستوى يعتبر سوق ذروة البيع و 80 مستوى يعتبر السوق ذروة الشراء) مؤشر القوة النسبية، فترة إعدادات 9 وهنا بعض نصيحة التداول الهامة s لاستراتيجية التداول المتوسط ​​المتحرك البسيط: 5sma هو المتوسط ​​المتحرك البسيط السريع و 10sma هو المتوسط ​​المتحرك البطيء البسيط لذلك عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك 5simple المتوسط ​​المتحرك الأول للميل إلى الاتجاه الصعودي، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قد شكل. والعكس صحيح أيضا: إذا كان المتوسط ​​المتحرك 5Simple يعبر المتوسط ​​المتحرك 10simple إلى الجانب السلبي، وهذا قد يعني شكل اتجاه هبوطي. يستخدم مؤشر الفوركس العشوائي للإشارة إلى ما إذا كان السوق هو ذروة البيع (إذا كان تحت خط مستوى 20) أو ذروة الشراء (إذا كان فوق مستوى 80 خط). مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الفوركس المستخدم لقياس قوة الاتجاه. يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50 للاتجاه الذي يعتبر قويا. (قواعد التداول أدناه) سو في الموجز، هيريس ما يعني أن المتوسطات المتحركة البسيطة تساعدنا على تحديد اتجاه جديد في أقرب وقت ممكن عندما يشكل (عندما يحدث كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك) مؤشر ستوكاستيك هو لتحديد ما إذا كان مناسب لدخول بعد أن تجاوزت المتوسطات المتحركة البسيطة، سواء كان السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع (تذكر مستويات 2080، موافق) مؤشر القوة النسبية هو أداة تأكيد إضافية تستخدم لتحديد ما إذا كان الاتجاه قوي أم لا. إذا RSIgt50، ثم الاتجاه قوي. الآن بعد أن عرفت المنطق وراء طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط وجميع مؤشرات الفوركس، ما هو الإطار الزمني الأنسب لتداول هذا النظام التجاري الوقت اللازم للتداول على التحرك البسيط متوسط ​​طريقة تداول الفوركس يتم اقتراح الأطر الزمنية للتداول باستخدام هذا المتوسط ​​المتحرك البسيط استراتيجية هي 4 ساعات أو الأطر الزمنية اليومية. تذكر أنه اعتمادا على الإطار الزمني الذي تختاره، يمكن وقف الخسارة الخاصة بك تكون أصغر من أكبر. تحركات بسيطة متوسط ​​معدلات التداول قواعد التداول قواعد التداول للمدونات القصيرة (البيع) انتظر حتى 5sma يعبر 10sma إلى الجانب الهبوطي وينتظر الشمعدان التالي الذي يشكل بعد المتوسط ​​المتحرك البسيط. مرة واحدة تغلق هذه الشمعة نظرة لأسفل ومعرفة ما إذا كان مؤشر ستوكاستيك إما فوق مستوى 80 أو بدأت في الانخفاض إلى أسفل مستوى 80، إذا كان هذا هو الحال، فإنك لم تفعل بعد. تحتاج إلى التحقق من شيء واحد آخر: مؤشر القوة النسبية. تحقق لمعرفة ما إذا كان مؤشر القوة النسبية عند خط المستوى 50 أو فوقه. إذا كان كل من مؤشر ستوكاستيك يؤكد على التشبع في البيع و مؤشر القوة النسبية عند 5 أو فوق 50 مستوى ثم ضع أمر وقف بيع ما لا يقل عن 3-5 نقاط تحت أدنى من الشمعدان. فقط انتظر السعر لكسر دون أدنى من الشمعدان لتحريك أمر وقف بيع الخاص بك. لوقف الخسارة، إذا كنت تتداول على الإطار الزمني اليومي، تحتاج إلى وضع أي مكان من 50-100 نقطة وقف الخسارة. سيكون وقف الخسارة أصغر بكثير إذا كنت تتداول على الرسوم البيانية 4hr. لأخذ الأرباح هيرس ما يمكنك القيام به: الحفاظ على عقد التداول الخاص بك حتى يتم إعطاء إشارة التداول المعاكس لذلك يمكنك الخروج التجارة الخاصة بك. أو يمكنك تعيين هدف الربح في 3 مرات ما تخاطر بالنقاط، على سبيل المثال، لنفترض أنك تعرضت لخطر 50 نقطة لتجارة بيع وعندما تصل إلى 150 نقطة ربح، يمكنك الخروج. (150 نقطة الربح هو 3 أضعاف 50 نقطة خطر لكم) لإدارة التجارة، يمكنك الاستمرار في التحرك وقف الخسارة فوق قمم أقل اللاحقة مع استمرار السعر في التحرك إلى أسفل حتى تأمين بشكل فعال في الربح الخاص بك كما يتحرك السعر بشكل إيجابي. قواعد التداول لمدونات طويلة (شراء): لذلك قمنا بتغطية قواعد البيع من المتوسط ​​المتحرك بسيط نظام التداول التجاري، ماذا عن قواعد الشراء حسنا، على العكس تماما من ما كنت مجرد قراءة أعلاه: انتظر 5ema لعبور 10eama إلى فإن الاتجاه الصعودي سيتحقق بعد ذلك من مؤشر ستوكاستيك فوركس للتأكد من أنه في حالة ذروة البيع (أقل من 20 أو على الأقل يتجه فوق مستوى 20) ثم تحقق مؤشر رسي لتأكيد ما إذا كان عند مستوى 50 أو فوق 50 مستوى مما يدل على وجود اتجاه قوي . مرة واحدة كل شيء اصطف المتوسط ​​فوق عبر الاختيار تشوكاستيك ذروة البيع تحقق مؤشر القوة النسبية حول مستوى 50 أو فوق 50 تحقق ثم وضع لك شراء وقف النظام 3-5 نقاط فوق ارتفاع الشمعدان. يجب وقف الخسارة مكان في أي مكان من 50-100 نقطة بعيدا، وهذا يعتمد على الإطار الزمني للتداول الخاص جدا. أخذ الربح هو مماثل لتلك التي بيع ولكن تفعل العكس تماما. اترك رد إلغاء الرد أنظمة التداول بسيط متحرك متوسط ​​نظام التداول 022411 08:51:51 آم بواسطة آلان R. نورثام هنا، يتم اختبار معبر بسيط لسعر الإغلاق فوق أو تحت المتوسط ​​المتحرك كنظام تداول قابلة للحياة. الأمن:.DJI. SPX. موقف المركز الدولي للتأمين الخارجي: نا غالبا ما نرى أو نستخدم المتوسطات المتحركة الأسية (إما) لتمثيل خطوط الدعم أو المقاومة. عندما يغلق سعر إغلاق الورقة المالية فوق متوسط ​​متحرك معين، نقول إن المتوسط ​​المتحرك قد تحول إلى خط دعم، وعندما يتقاطع سعر الإغلاق أدنى المتوسط ​​المتحرك، نقول إن المتوسط ​​المتحرك أصبح الآن خطا من المقاومة. إذا كانت المتوسطات المتحركة يمكن أن تأخذ دور الدعم والمقاومة بمجرد أن يغلق سعر الأمن فوقها أو دونها، هل يعني ذلك أيضا أنه كمتداولين، يجب أن نكون قادرين على الشراء والبيع على نفس المعابر وتحقيق الربح إلى إجراء هذا الاختبار، لقد استخدمت ثلاثة مؤشرات سوق الأسهم الشعبية وثلاثة أطر زمنية شعبية. المؤشرات الثلاثة التي اخترتها هي مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا)، و ستاندارد بورس 500، و نسداق. والأطر الزمنية الثلاثة هي الفترات 200- و 50- و 20 يوما. لهذا الاختبار، وسوف تستخدم أيضا إما شعبية (تم اختبار المتوسطات المتحركة الأخرى أيضا مع نتائج مماثلة). تم تشغيل الاختبار من 1 يناير 2000، إلى 1 يناير 2011، وهي فترة 12 عاما. وكان الاختبار يشتري عندما أغلق السوق فوق المتوسط ​​المتحرك وبيع عند إغلاق السوق دون المتوسط ​​المتحرك. وكانت اللجان المستخدمة في التجارة 10. يظهر الشكل 1 النتائج باستخدام إما 200 يوم. حقق داو جونز ربحا قدره 6.95 خلال هذا الإطار الزمني الذي استمر 12 عاما مع 28 تداولا كانت أربع صفقات مربحة و 24 صفقة كانت خاسرة. وبلغت نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة 5.46، مما يعني أن متوسط ​​الربح تجاوز خمسة أضعاف متوسط ​​الخسارة. وحققت شركة سب 500 ربحا قدره 65.03 خلال هذا الإطار الزمني الذي استمر 12 عاما حيث كانت 78 صفقة 13 صفقة مربحة و 65 صفقة كانت خاسرة. وبلغت نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة 7.85، أي أن متوسط ​​الربح كان أكبر بثمانية أضعاف تقريبا من متوسط ​​الخسارة. ومع ذلك، حققت بورصة ناسداك أفضل أداء خلال هذه الفترة الزمنية، حيث حققت أرباحا بلغت 98.85 خلال هذا الإطار الزمني الذي استمر 12 عاما مع 88 تداولا كانت 17 صفقة مربحة و 71 صفقة كانت خاسرة. وبلغت نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة 7.19، أي أن متوسط ​​الربح كان أكبر بنحو سبعة أضعاف من متوسط ​​الخسارة. في حين أن جميع المؤشرات الثلاثة تنتج ربحا على هذا الإطار الزمني لمدة 12 عاما، مع دجيا بالكاد مجرد الحصول على مكاسب، كان أقل من ربع الصفقات الفائزين، مع الغالبية العظمى من الصفقات الخاسرين. الشكل 1: 200-داي. هيريس نظام التداول باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 يوم. ويبين الشكل 3 نتائج الاختبار باستخدام إما 20 يوما. على مدى هذا الإطار الزمني، كان مؤشر داو جونز خسارة 33.9 أكثر من 99 تداولات كان 23 تداولات مربحة و 76 تداولات كانت خاسرة. وبلغت نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة 2.15. كما خسر سعر ال 500 ليرة سورية خلال هذا الوقت القصير من خسارة 32.17 على 279 صفقة، منها 78 تداولا كانت مربحة و 201 الصفقات كانت خاسرة. وبلغت نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة 2.13. إلا أن بورصة ناسداك حصلت مرة أخرى على فائز خلال هذه الفترة بفوز 33.35 على 364 صفقة، منها 106 صفقات كانت مربحة و 258 صفقة كانت خاسرة. وبلغت نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة 2.56. على هذا أقصر من الأطر الزمنية، على حد سواء دجيا و سب فقدت المال. في حين أن ناسداك جعلت المال، إلا أنها حققت ثلث الربح فعلت باستخدام الإطار الزمني 50 يوما، واستغرق 50 الصفقات أكثر للقيام بذلك. الشكل 3: 20-داي. هيريس نظام تداول باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 يوما. وتظهر نتائج هذا الاختبار أن هناك تباينا كبيرا فيما إذا كان مؤشر معين أو أمن معين سيولد ربحا باستخدام تقاطع سعر الإغلاق فوق أو أسفل المتوسط ​​المتحرك لإطلاق إشارات الشراء والبيع. ومن بين الأطر الزمنية الثلاثة المستخدمة في هذا الاختبار، كان الإطار الزمني البالغ 200 يوم أفضل أداء. ومع ذلك، حتى استخدام هذا الإطار الزمني لا يضمن ربح معقول على المدى الطويل - لذكاء، و دجيا. في الختام، فإن استخدام معبر سعر إغلاق الضمان ومتوسط ​​متحرك واحد لأي إطار زمني كنظام تداول هو نظام تداول ضعيف للغاية، في أحسن الأحوال مع احتمال ضعيف جدا لتوليد ربح للتاجر. ألان نورثام يعيش في منطقة دالاس، تكساس وكمهندس الكتروني أعطاه العقل التحليلي الذي قام بتطوير معرفة كاملة من التحليل الفني سوق الأسهم. وقد سمحت له قدراته لتحليل الاتجاه المستقبلي للسوق المالية له بنجاح التجارة في محفظته الخاصة على مدى السنوات ال 30 الماضية. السيد نورثام هو الآن متقاعد وتداول سوق الأسهم بدوام كامل. يمكنك الوصول إليه في إنكيريتيرادرسكلاسروم أو من خلال زيارة موقعه على الانترنت في ترادرسكلاسروم. يمكنك أيضا متابعته على تويتر ترادرسكلاسرم.